低风险银行对于贷款应有多少资产(全部贷款资产风险度)-百科网

低风险银行对于贷款应有多少资产(全部贷款资产风险度)

关于金融中的某些重要指标比如拨备率,充足率，这些高频热词，经常性地让大家混淆不清。在番茄风控往期的课程中也或多或少解释过这类内容，比如之前开播过的<巴赛尔协议>相关的内容，具体可以参考：风控人须知巴赛尔协议中的重要内容

相关的内容，跟大家分享后，感觉还是有童鞋对这个的知识内容不是很理解，特别是以技术和科技为主导的非银机构的同学。但我们认为，风控业务的重心仍是业务，对于风险的把控，我们重视金融业务，毕竟ta才是底层逻辑。而提到金融风险，就不得不提量化风控的鼻祖：巴赛尔协议。相信很多考了FRM一二级的童鞋，对巴赛尔肯定是烂熟于心。

无可厚非，巴塞尔协议伴随着金融事件而生，其主要的使命就是为了阻止金融体系的崩塌。巴塞尔历程迭代进程：

•1988 Basel Accord I(from 1974)

•1992-1996 Basel Accord Amendment

•2005 Basel Accord II

•2009 Basel AccordII.5

•2010-2024 BaselAccord III (with FRTB etc.)

以下，我们分别跟大家讲讲，巴赛尔协议l/II/III包括的主要内容：

一.巴塞尔Ⅰ

巴赛尔1的贡献，主要体现在：

（1）为各国政府提供了科学清晰的监管框架和有效的监管手段，为商业银行的风险管理给出了资本管理的方法。

①巴塞尔Ⅰ突出了商业银行资本监管的重要性，并以资本监管为核心，发展出一套完整的监管理念。

②在巴塞尔Ⅰ的资本要求下，商业银行要想提高资本充足率，只能采取如下几种方式：限制资产规模过度扩张、增加资本金和优化资产结构（放弃高风险资产，增加低风险资产）。——显然，这三种方法都能够提高商业银行抵抗风险的能力。

（2）实现了以风险为导向的监管，为商业银行创造了更为公平合理的竞争环境，但同时带来了监管套利。

①在巴塞尔Ⅰ问世之前，各国对商业银行的监管理念存在很大的差别，标准宽严不一。事实上，正是1974年联邦德国赫尔斯塔银行和美国的富兰克林国民银行的两起倒闭事件直接推动了巴塞尔Ⅰ的出台。

②巴塞尔Ⅰ抓住了资本是核心风险缓释工具这一要点，围绕风险资本对监管体系进行了设计，优化并统一了资本充足率的概念和计算方法，设定了最低资本标准，为商业银行在国际市场进行公平竞争打下了重要基础。

当然巴塞尔Ⅰ作为第一代风控监管框架，不足之处也是非常明显的，主要体现在：

（1）协议只考虑了信用风险，忽视了银行所承担的许多非信用性质的重要风险，如国家风险、市场风险、操作风险等。

（2）风险权重对风险程度不敏感。

（3）经济资本和监管资本不一致，导致监管资本套利。

（4）忽视了银行间管理、客户的差别，不能从监管上提供银行改善风险管理的激励。

（5）存在歧视性政策。例如：在资本充足率的计算中，巴塞尔Ⅰ将长期贷款的风险权重按照是否是OECD成员国进行了区分，规定OECD成员国（含与IMF存在贷款安排的国家）银行长期贷款的风险权重是20％，非OECD成员国银行长期贷款的权重是100％，规定OECD成员国主权风险为0等。

正由于把1的缺点，历史的衍进，发展了巴II与巴III。

二.巴塞尔Ⅱ

在监管框架方面，巴塞尔Ⅱ更加完善与科学，构建了三大支柱（资本充足率、监管部门的监督检查和市场约束）的监管框架，即在巴塞尔Ⅰ最低资本要求的基础上，增加了监管部门的监督检查和市场约束，来补充资本监管的力度和效果。

①在计量方法方面，巴塞尔Ⅱ也有重大创新，即计算信用风险时采用内部评级法（IRB法）。

②在风险种类、风险计量方面，巴塞尔Ⅱ以明确的信用风险、市场风险、操作风险，取代了传统计算公式中笼统的“风险资产”的概念。

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二.巴塞尔Ⅲ

巴赛尔Ⅲ在巴赛尔Ⅱ的基础上又迭代了许多内容。

①相较于巴塞尔Ⅱ，巴塞尔Ⅲ的一级资本充足率由4％上调至6％，其中由普通股构成的核心一级资本充足率则由2％上调为4.5％。

②巴塞尔Ⅲ规定包括二级资本在内的总资本充足率仍维持在8％。但一方面附属资本的定义取消了巴塞尔Ⅱ中规定的低档附属资本，不再包括次级债券和定期、可累积优先股；另一方面，资本结构经过调整后，降低了附属资本的比例。巴塞尔Ⅲ的资本充足率8％重点强调了股东承担银行风险主要责任的原则，减少了商业银行资本套利的机会和利用复杂资本结构向市场或者政府转嫁风险的空间。

③巴塞尔Ⅲ规定资本留存缓冲应于2016年1月1日起开始试用，从0.625％开始经过三年预备，于2019年1月1日起正式生效，达到2.5％的资本留存缓冲最

④巴塞尔Ⅲ要求商业银行要逆经济周期计提和调整缓冲资本，尤其是在经济景气上升、信贷高速增长的时期，为防止系统性风险的集聚，要计提相当于银行风险资产0～2.5％的资本，可在危机时用于缓释风险。